ICS35.240.40 CCS A 11 中华人民共和国国家标准 GB/T 42815—2023 债券价格指标产品描述规范 Specification of description for bond pricing indicator products 2023-08-06实施 2023-08-06发布 国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会 GB/T42815—2023 目 次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 债券价格指标产品框架 4 5 数据元表示格式… 数据元要素定义 6 6.1 债券收益率曲线类 6.2 债券估值类 6.3 债券指数类 10 6.4 债券风险价值类 20 参考文献 23 GB/T 42815—2023 前言 本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。 本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化 集团有限公司、中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、银行间市场清算所股份有限公司、中国 证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数 有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、彭博资讯（北京）有限公司 上海分公司、路孚特信息服务（中国）有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀钢集团有限 公司。 本文件主要起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、黄山、廖倩芸、孙明洁、徐超、 马彤、周小丽、邓琳莹、魏猛、金昌骏、邬自正、张兆嘉、刘旸、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、 张苏林、纪伟伟、苏晓航、宋震、马骏、何真、孙涛、陈映洲、周立、史海雄、吴志强、刘灿、渠荟璇、诸赞松、 周亚铌、刘希普、刘杰克、缪书武。 GB/T 42815—2023 债券价格指标产品描述规范 1范围 本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围、框架及输出口径。 本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构， 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于 本文件。 GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换日期和时间表示法 GB/T12406表示货币的代码 GB/T 18391.5 信息技术元数据注册系统（MDR）第5部分：命名和标识原则 GB/T21076 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系 GB/T23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码 GB/T35964 证券及相关金融工具 金融T具分类（CFI编码） 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 可枚举值域 enumerated value domain 规定全部允许值列表的值域， [来源：GB/T18391.1—2009,3.3.13，有修改］ 3.2 债券bond 反映债权债务关系、用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程度上可 以流通的金融工具， 3.3 债券收益率曲线 bondyieldcurve 3.4 债券估值 bondvaluation 以市场价格信息为基础加工生成的，反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关 指标。 3.5 债券指数bond index 反映某一组债券组合价格走势的指标体系。 1 GB/T428152023 3.6 指数样本券indexconstituents 按照债券指数规则筛选得到的债券。 3.7 债券风险价值bondValueatRisk;bondVaR 用于揭示某一只债券或者某一债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标。 4债券价格指标产品框架 债券价格指标产品包含债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类。债券价格指 标产品框架见图1。 债券价格指标产品 债券收益率曲线类 债券估值类 债券指数类 债券风险价值类 曲线编码 债券代码 侦券指数指标要素 风险价值 山线名称 国际证券识别编码 条件风险价值 金融工具分类编码 指数代码 压力风险价值 债券全称 国际证券识别编码 收益率曲线类型 债券风险价值生效日 债券简称 金融工具分类编码 收益率曲线期限 期 曲线收益案 日期 指数名称 流通场所 浮动利率曲线基准利 流通场所 指数指标生效口期 交易所和市场识别编 指数值 率值 交易所和市场识别编 妈 指数久期 码 债券或债券组合持有 侦券计价币种 待偿期分段 期 加权方法 债券待偿期 置信水平 债券日问估价企价 债券日间应计利息 债券估价净价 债券指数释本券信息要素 债券日终估价全价 指数样本券指标生效日期 债券到期收益率 债券估价修正久期 指数样本券待偿期 债券估价凸性 指数样本券到期收益率 债券口终应计利息 指数样本券余额 浮动利率债券估值点 指数样本券应计利息 差收益率 指数样本券权重 估算的行权后票面利 指数样本券市值 指数样本券久期 侦券市场隐含评级 指数样本券凸性 图1债券价格指标产品框架 债券收益率曲线类价格指标产品包含各类能反映当前债券市场上不同计价币种、不同信用等级、不 同期限利率水平的曲线族系。具体包括收益率曲线类型、收益率曲线期限等数据元。 债券估值类价格指标产品具体包括债券日间估价全价、债券日间应计利息、债券估价净价、债券日 终估价全价、债券到期收益率、债券日终应计利息、债券市场隐含评级等数据元。 债券指数类价格指标产品包含债券指数指标要素和债券指数样本券信息要素。具体包括指数值、 指数久期、指数样本券到期收益率、指数样本券应计利息等数据元 债券风险价值类价格指标产品具体包括风险价值、条件风险价值、债券或债券组合持有期、置信水 平等数据元。 2 GB/T 42815—2023 5数据元表示格式 5 本文件的债券价格指标产品数据元，按以下结构和内容进行描述。 名称：数据元的名称，应按照GB/T18391.5中规定的数据元命名规则进行命名，必填。 英文名称：数据元的英文名称，必填。每个英文单词之间有间隔，且每个主要英文单词首字母 大写。 编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品框架进行顺序编号，并适当留有 一定的扩展空间，必填。编号为4位，第1位为大写英文字母，表示债券价格指标产品大类，按 照英文字母正序排列。第2位为债券价格指标产品大类中细分要素的顺序号。第3、第4位 为债券价格指标产品大类或要素中数据元的顺序号。 定义：数据元的含义，必填。 一数据类型：数据元的取值类型，必填。 可枚举值域：用于规定当数据元可被枚举时，可供枚举的数据元值域（包含但不限于），选填。 度量单位：数据元中数字型取值的单位，必填。若没有度量单位，填写无 6 数据元要素定义 6.1 债券收益率曲线类 6.1.1 曲线编码 名称：曲线编码。 英文名称：CurveCode。 编号：A001。 定义：收益率曲线的编码标识信息。 数据类型：字符型。 度量单位：无。 6.1.2 曲线名称 名称：曲线名称。 英文名称：CurveName。 编号：A002。 定义：收益率曲线的文字标识信息 数据类型：字符型。 度量单位：无。 6.1.3日期 名称：日期。 英文名称：Date。 编号：A003。 定义：债券价格指标产品计算对应的日期，格式采用GB/T7408中完全表示法的扩展格式， YYYY-MM-DD 数据类型：日期型。 3 GB/T42815—2023 度量单位：无。 6.1.4收益率曲线类型 名称：收益率曲线类型。 英文名称：Yield CurveType。 编号：A004。 定义：反映收益率与期限之间关系的曲线的类型。 数据类型：字符型。 可枚举值域：到期收益率曲线、即期收益率曲线、远期的到期收益率曲线、远期的即期收益率曲线。 度量单位：无。 6.1.5收益率曲线期限 名称：收益率曲线期限。 英文名称：Tenor。 编号：A005。 定义：收益率曲线的不同期限值 数据类型：数字型。 度量单位：年。 6.1.6曲线收益率 名称：曲线收益率。 英文名称：Curve Yield。 编号：A006。 定义：收益率曲线不同期限所对应的收益率数值 注：当曲线为浮动利率点差收益率曲线时，指不同期限所对应的点差收益率数值。 数据类型：数字型。 度量单位：%。 6.1.7浮动利率曲线基准利率值 名称：浮动利率曲线基准利率值 英文名称：BenchmarkRateofFloatRateYieldCurve。 编号：A007。 定义：浮动利率点差收益率曲线对应的基准利率数值。 数据类型：数字型。 度量单位：%。 6.2 债券估值类 6.2.1债券代码 名称：债券代码。 英文名称：BondCode。 编号：B001。 定义：债券流通托管机构公布的债券代码。 4